Ehlers Moving Average

John Ehlers DOCUMENTOS TÉCNICOS John Ehlers, desenvolvedor da MESA, escreveu e publicou muitos artigos relacionados aos princípios utilizados nos ciclos de mercado. São apresentadas sinopses para os documentos disponíveis. Baixe cada um, selecionando o HyperText associado. Por que os comerciantes perdem dinheiro (e o que fazer sobre isso) Um artigo na edição de maio de 2014 da Stock amp. Commodities Magazine descreveu como criar curvas de equidade artificial, apenas sabendo o fator de lucro e os vencedores percentuais de uma estratégia de negociação. Estatísticas de Bell Curve para negociação de ações selecionadas aleatoriamente e negociação de portfólio também estão incluídas. Esta é uma planilha do Excel que permite que você experimente esses descritores estatísticos sobre o desempenho do sistema comercial. Indicadores preditivos para estratégias de negociação efetivas Os comerciantes técnicos entendem que os indicadores precisam facilitar o bom rendimento dos dados de mercado e que o alisamento apresenta um atraso como efeito colateral indesejável. Nós também sabemos que o mercado é fractal, um gráfico de intervalo semanal parece exatamente como um gráfico mensal, diário ou intradía. O que pode não ser tão óbvio é que, à medida que o intervalo de tempo ao longo do eixo x aumenta, os balanços de preços altos a baixos ao longo do eixo y também aumentam, em proporção aproximada. Este fenômeno de dilatação espectral causa uma distorção indesejável, que não foi reconhecida ou foi amplamente ignorada por desenvolvedores de indicadores e técnicos de mercado. Inferindo Estratégias de Negociação de Funções de Densidade de Probabilidade Medida Este foi o Vencedor do Campeonato do Prêmio Charles H. Dow da MTA 2008. Neste artigo, mostro as implicações das várias formas de destruição e como as Distribuições de Probabilidade resultantes podem ser usadas como estratégias para gerar sistemas de negociação efetivos. Os resultados desses sistemas de negociação robustos são comparados às abordagens padrão. Esta apresentação de papel e forma interativa para eliminar o atraso tanto quanto desejado dos filtros de suavização. Claro, o atraso reduzido vem ao preço da diminuição da suavidade do filtro. O filtro não exibe nenhum excesso transiente comumente encontrado em filtros de ordem superior. Decomposição do Modo Empírico Uma nova abordagem para a detecção de modo de ciclo e tendência. Transformada de Fourier para comerciantes O problema com a transformação de Fourier para a medição dos ciclos de mercado é que eles têm uma resolução muito fraca. Neste artigo, mostro como usar outra transformação não linear para melhorar a resolução para que as Transformações de Fourier sejam utilizáveis. O espectro medido é exibido como um mapa térmico Indicadores do indicador de faca do exército suíço são apenas transferir respostas de dados de entrada. Por uma simples mudança de constantes, este indicador pode se tornar um EMA, SMA, 2 Pole Gaussian Low Pass Filter, 2 Pole Butterworth Low Pass Filter, um FIR mais suave, um filtro Bandpass ou um filtro Bandstop. Filtro Ehlers É descrito um filtro FIR não-linear incomum. Este filtro está entre os mais sensíveis às mudanças de preços, mas é mais suave nos mercados laterais. Avaliação do desempenho do sistema O fator de lucro (ganhos brutos divididos por perdas brutas) é análogo ao fator de pagamento no jogo. Assim, quando o fator de lucro é combinado com os vencedores percentuais em uma série de eventos aleatórios, as instâncias de como um crescimento da equidade da estratégia de negociação pode ser simulado. Este artigo descreve como os descritores de desempenho comuns estão relacionados a esses dois parâmetros. Uma folha de cálculo do Excel é descrita, permitindo que você realize uma Análise de Monte Carlo de seus sistemas de negociação se você conhece esses dois parâmetros (fora da amostra). FRAMA (Média de mudança adaptativa do fruto). Uma média móvel não linear é derivada usando o expoente Hurst. A MAMA é a mãe de todas as médias móveis adaptativas. Atualmente, o nome é um acrônimo para MESA Adaptive Moving Average. A ação não-linear deste filtro é produzida pelo retorno da fase a cada meio ciclo. Quando combinados com o FAMA, uma Média de Mudança Adaptativa Segura, os cruzamentos formam excelentes sinais de entrada e saída que são relativamente livres de whipsaws. Time Warp Without Space Travel Os polinômios de Laguerre são usados ​​para gerar uma estrutura de filtro semelhante a uma média móvel simples com a diferença de que o espaçamento de tempo entre as torneiras de filtro é nolinear. O resultado permite a criação de filtros muito curtos com as características de suavização de filtros muito mais longos. Filtros mais curtos significam menos lag. As vantagens de usar o Laguerre Polynomials em filtros são demonstrados tanto em indicadores como em sistemas de troca automática. O artigo inclui o código EasyLanguage. O Oscilador CG O Oscilador CG é único porque é um oscilador que é alisado e com zero atraso. Encontra o Centro de Gravidade (CG) dos valores de preço em um filtro FIR. O CG automaticamente tem o alisamento do filtro FIR (semelhante a uma média móvel simples), sendo a posição do CG exatamente em fase com o movimento de preços. O código EasyLanguage está incluído. Usando a Transformada do Fisher Muitos sistemas de negociação são projetados usando a suposição de que a distribuição de probabilidade dos preços tem uma Distribuição de Probabilidade Normal ou Gaussiana sobre a média. Na verdade, nada poderia estar mais longe da verdade. Este artigo descreve como o Fisher Transform converte dados para ter quase uma Distribuição de Probabilidade Normal. Dado que a Distribuição de Probabilidade é Normal após a aplicação da Transformação Fisher, os dados são usados ​​para criar pontos de entrada com precisão cirúrgica. O artigo inclui o código EasyLanguage. A Transformação Inverse Fisher A Transformação Fisher Inverse pode ser usada para gerar um oscilador que muda rapidamente entre oversold e overbought sem whipsaws. Gaussian Filters Lag é a queda dos filtros de suavização. Este artigo mostra como o atraso pode ser reduzido e o melhor alinhamento de fidelidade é obtido reduzindo o atraso dos componentes de alta freqüência nos dados. É fornecida uma tabela completa de coeficientes de filtro de Gauss. Polos e Zeros Uma descrição de filtros digitais em termos de Z Transforms. São descritas as ramificações de filtros de ordem superior. Tabelas de coeficientes para 2 pólos e 2 filtros Pole Butterworth são fornecidos. Caixa de ferramentas WiseTrader Bem-vindo à página inicial Bem-vindo ao WiseTrader Toolbox para Amibroker O plugin WiseTrader Toolbox é um plugin avançado que amplia a funcionalidade do Amibroker, adicionando Varredura Padrão, Indicadores Adaptativos, Indicadores Suaves e muito mais. O WiseTraderToolbox é um negócio INDEPENDENTE e não tem nenhuma ligação financeira ou outra conexão com o Amibroker. Se você deseja obter mais informações, os manuais de ajuda para a caixa de ferramentas e o assistente de rede neural estão disponíveis on-line: todos os indicadores na caixa de ferramentas têm suporte de expansão, exceto para a exploração de padrões. Aqui está uma lista de algumas das coisas que estão incluídas: Indicadores de ciclo avançado: ciclo N adaptativo Goertzel Transformação de Fourier discreta Transformada de Fourier de ponto final de ponto final. Muito rápido. 6 algoritmos de treinamento diferentes. Ambas as redes neurais padrão e Walk-forward foram incluídas. Suporta dados de teste da amostra. Arrasto aleatório de dados. Diferentes algoritmos de escala e erro. As redes neurais treinadas podem ser compiladas para AFL puro. Esse recurso é novo e não está disponível em nenhum outro lugar. Advanced Trendline Scanner BullishBearish Gartley Pattern Finder BullishBearish Detector de Padrões de Cabeça e Ombros Buscador de Retenção de Fibonacci Buscador de Padrões de Triângulo (Ascendente, Descendente e Plataformas) Buscador de Padrões de Base Duplo e Duplo Duplo Indicadores Adaptáveis ​​e Suave com diferentes alisadores e adaptadores para escolher: Adaptive Wilders Moving Médio Médio Adaptativo Exponencial Mínimo (EMA) Adaptativo MACD Adaptável Bollinger Bands AdaptiveSmooth Momentum AdaptiveSmooth StochRSI AdaptiveSmooth TRIX AdaptiveSmooth Relative Strength Index (RSI) AdaptiveSmooth Money Flow Index (MFI) AdaptiveSmooth Índice de Movimento Direcional (DMI) AdaptiveSmooth Commodity Channel Index (CCI) AdaptiveSmooth Average True Range (ATR) AdaptiveSmooth Chande Momentum Oscillator (CMO) AdaptiveSmooth Stochastic Oscilator K e D AdaptiveSmooth Choppiness Index Ciclo de Tendência Adaptativo Schaff Atualmente, existem 5 lubrificantes e 8 adaptadores incluídos no pacote. Também estamos trabalhando em indicadores mais adaptativos. Indicador de Suporte Automático Interpolação Polinomial Hilbert Oscilador (Baseado no trabalho de John Ehlers) Instant Trendline CyberCycle MESA Média Motivadora Adaptativa (MAMA) Pivô de Onda Seno Funções de rotação do sistema Observe que, à primeira vista, alguns dos indicadores na caixa de ferramentas são semelhantes aos disponíveis gratuitamente. Nossos testes mostram que aqueles livremente disponíveis são mais lentos e não fornecem os mesmos resultados. Nossas ferramentas são executadas no Amibroker 5.00 e superior (Ambos de 32 bits e 64 bits) e trabalham no Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 ambos com 32 bits e 64 bits.